93年，宣萱與張衛健合作拍電視劇《龍兄鼠弟》時種下情緣，但戀情維持兩年便和平分手。 張衛健曾說過，宣萱是他最愛，當年他際遇不佳，造成這段感情變質，一直很遺憾。
闖入張衛健愛情生涯中的第二個女人是宣萱她也是張衛健的至愛。 張衛健對宣萱是「曰久生情」。那時，張衛健和萬梓良、宣萱合拍《龍兄鼠弟》。宣萱在劇中是萬梓良的女友，劇外因為工作中朝夕相處，卻成了張衛健的愛侶。
認識宣萱時，正值張衛健演藝生涯的又一次低谷，唱片銷售成績不好，華納唱片公司不再與他續約，也難以接到好電視劇。「眼看著宣萱一天比一天，賺的錢也比我多，不要說外人怎麼看連我心裡都告訴自己，她絕對有資格找一個比我好的人。」張衛健回憶說。兩人站在一起，一位是很有前途的電視新星，一位是未走紅的演員和歌手，這樣的組合很難經得起時間的考驗。而且，宣萱和張衛健在一起的這段時間，好像沒有分享到他的喜悅，常常聽到的卻是張衛健的哀怨、嘆息。這段情不久也就無疾而終了。
再次經受失戀打擊的張衛健感觸根深：事業發展不理想時，只有讓身邊的人看著自己垂頭喪氣陪著自己嘆氣，這樣的愛情沒有前途。為了讓自己心愛的女人瞧得起自己，張衛健只有更加努力。 和宣萱分手後的3年時間裡張衛健沒有再談戀愛，他心裡還一直容納不了別的女人。張衛健表示，他曾告訴女友張茜，前女友宣萱和他交往三年，是他心中的最愛，但現在的他，更愛張茜。
張衛健說，他曾向張茜坦白，和宣萱交往的三年，用情很深，但因事業上的不順利，他的性情變得古怪，難以相處，對於外界質疑宣萱是在他最失意的時候離開他的說法，張衛健斷然否認，「因為宣萱值得更好的男人來愛！」對張茜，張衛健感謝她付出的愛，「張茜在我事業低潮時與我交往，也是唯一肯照顧我、忍受我長年拍戲的女人，我感謝她，也希望能和她繼續下去。
童年對張衛健來說不堪回首，當船員的父親常常一出海就八個月不回家，且脾氣暴躁，一回家，不但動手打母親，還隨手拿椅子打小孩，讓張衛健的童年很慘澹。張衛健十四歲時，父親突然表示認識了新阿姨，隨即收拾行李離家，從此音訊全無。直到六年前張衛健在台灣作宣傳，才意外與父親碰面。張衛健平淡地說：「我們一眼就認出對方，但只是打了聲招呼，什麼也沒說。」所以他希望自己將來有一個美滿的婚姻和家庭。